Jeśli handlujesz kontraktami futures na kryptowaluty, prawdopodobnie spotkałeś się z taką sytuacją:
Kierunek został określony poprawnie, ale Twój stop loss został wybity, a cena odbiła się dokładnie po dotknięciu poziomu likwidacji. Czy rynek uwziął się na mnie?
Nie martw się, to nie klątwa, po prostu przypadkowo wpadliśmy w rynkowe punkty likwidacji. Zrozumienie mapy likwidacji (Liquidation Map / Liq Map) może Cię uratować!
Możesz poćwiczyć korzystając z wersji dostarczonej przez CoinGlass:
https://www.coinglass.com/zh-TW/pro/futures/LiquidationMap
🔍 Czym jest mapa likwidacji?
Mapa likwidacji wyświetla obszary cenowe, w których znajduje się relatywnie duża liczba pozycji oczekujących na likwidację, w oparciu o trendy rynkowe, rozkład pozycji z dźwignią i modele zmienności cen.
Jeśli punkty koncentracji likwidacji znajdują się blisko siebie, dotarcie ceny do nich może wywołać efekt spirali. Na przykład, wzrost ceny dotykający poziomu likwidacji dużej liczby krótkich pozycji (shortów) powoduje ich zamknięcie, co jest równoznaczne z kupnem (buy order), a to jeszcze bardziej napędza cenę w górę.
Mówiąc prościej:
Mapa likwidacji nie jest prognozą ani nie pokazuje dokładnych wartości liczbowych, ale wskazuje, gdzie rynek może stać się relatywnie bardziej zmienny lub gdzie trend może nagle przyspieszyć.
🧠 Dlaczego traderzy potrzebują mapy likwidacji?
Ponieważ likwidacja nie jest zwykłym kupnem lub sprzedażą rynkową, lecz transakcją wymuszoną, przez co impet jest silniejszy niż w przypadku standardowego handlu.
Możesz używać mapy likwidacji, aby pomóc sobie w następujących sytuacjach:
1. Handel na wybicia
Obserwując gęstość likwidacji na ważnych poziomach cenowych, można dodatkowo potwierdzić prawdopodobieństwo wybicia.
2. Zmniejszenie ryzyka wybicia stop lossa
Ustawienie stop lossa poza strefą likwidacji pozwala uniknąć manipulacji rynkowych przez instytucje.
3. Lepsze planowanie take profit
Obszary o wysokiej likwidacji to zazwyczaj miejsca, w których cena zwalnia, odwraca się lub gwałtownie zmienia kierunek.
4. Strategie dużych zleceń
Obszary o wysokiej płynności są idealne do wchodzenia i wychodzenia z pozycji przy minimalnym poślizgu cenowym (slippage).
📈 Jak czytać mapę likwidacji?
Oś X = Zakres cenowy
Oś Y = Intensywność likwidacji (nie jest to dokładna liczba zlikwidowanych kontraktów, a jedynie relatywna gęstość likwidacji w danym przedziale)
Na przykładzie BTC:
Na wykresie zobaczysz:
Słupki (żółte/niebieskie/czerwone) = Klastry likwidacji (Liquidation Clusters)
Słupki po prawej stronie aktualnej ceny reprezentują likwidację pozycji krótkich (Short squeeze)
Słupki po lewej stronie reprezentują likwidację pozycji długich (Long squeeze)
Kolory służą jedynie do rozróżnienia klastrów o różnych poziomach dźwigni. Na wykresie CoinGlass dostępne są dźwignie 10x, 25x, 50x, 100x.
Im wyższa dźwignia, tym bliżej aktualnej ceny znajduje się zakres likwidacji, co wpływa na ruchy krótkoterminowe.
Jeśli wiele cen likwidacji pozycji z dźwignią jest blisko siebie, tworzy się tam klaster likwidacji (Liq Cluster).
Gdy cena dotknie tego obszaru, prowadzi to do:
1. Wyzwolenia dużej liczby wymuszonych zamknięć pozycji
2. Realizacji zleceń rynkowych przez system
3. Gwałtownego wypchnięcia ceny w tym samym kierunku
4. Wybicia kolejnych poziomów likwidacji
5. Wywołania spirali likwidacyjnej
Są to również obszary wejścia w płynność chętnie wykorzystywane przez instytucje, ponieważ czyszczenie strefy likwidacji generuje dużą płynność.
🧪 Ćwiczenie praktyczne (wersja CoinGlass)
Otwórz mapę likwidacji dla BTC / ETH / SOL i zaobserwuj trzy rzeczy:
① Sprawdź najbliższą strefę likwidacji
Zagęszczenie po prawej → łatwe wyzwolenie likwidacji shortów w krótkim terminie → skok ceny w górę
Zagęszczenie po lewej → możliwe likwidacje longów i efekt domina → przyspieszenie spadków
② Sprawdź gęstość i wysokość słupków
Im większa gęstość → tym bardziej przypomina to punkt zapalny
Im wyższe słupki → tym gwałtowniejsza zmienność po likwidacji
③ Połącz ramy czasowe z dźwignią
Niska dźwignia = mniejszy wpływ
Wysoka dźwignia + krótki termin = łatwe wywołanie gwałtownych ruchów rynkowych
📍 Na koniec małe przypomnienie:
Mapa likwidacji nie jest wskaźnikiem przyszłości ani sygnałem transakcyjnym.
Przypomina ona raczej lunetę x2 do karabinu snajperskiego znalezioną w PUBG. Pomaga dostrzec słabe punkty rynku, strefy przyspieszenia oraz potencjalne miejsca polowań.
Decyzje handlowe muszą jednak opierać się na własnej strategii i informacjach rynkowych. Zawsze pamiętaj o wadze zarządzania ryzykiem. Powodzenia.
